Según consta en unos documentos del siglo XII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, hay que remontarse a las décadas posteriores a la Ascensión de Jesucristo, en torno al año 40 de nuestra era. Según cuenta la tradición, el Apóstol Santiago el Mayor, en su labor de prédica del Evangelio, se encontraba en la Península Ibérica y ya había atravesado Asturias junto a sus discípulos procedente de Galicia y continuaba su camino a través de Castilla hasta llegar a Aragón. Allí fue donde, a las orillas de una ciudad conocida como Caesaraugusta (hoy Zaragoza), en la tierra de Celtiberia, donde iba a suceder una aparición.
A las orillas del Ebro, Apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, y sus discípulos, se detuvieron a descansar. Y fue entonces cuando “oyó voces de ángeles que cantaban ‘‘Ave, María, gratia plena’’ y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol”. En esos años, la Virgen María aún estaba viva y fue aparecida en “carne mortal”, antes de su Asunción, y le solicitó al Apóstol Santiago que se le construyese allí una iglesia. María pidió que se hiciera exactamente en torno al pilar donde estaba de pie y realizó la promesa de que “permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio”.
El Apóstol Santiago y los ocho discípulos que le acompañaban, testigos del prodigio se pusieron manos a la obra a edificar una iglesia en aquel lugar y, con la ayuda de los siete primeros conversos de la ciudad, arrancaron la construcción de inmediato. Sin embargo, la Virgen había desaparecido: solo quedó el pilar. Sin embargo, antes de que la Iglesia, una modesta construcción de adobe, estuviera terminada, Santiago ordenó como presbítero a uno de sus discípulos para dar servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.
